Die Kapelle entstand auf Initiative des Münchner Weihbischofs Johannes Neuhäusler, der selbst Häftling im KZ Dachau war und unermüdlich in der Öffentlichkeit für den Bau geworben hat. Sie war der erste größere und markante kirchliche Bau, der als geistlicher Ort der Erinnerung, der Mahnung und des Gedenkens auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers errichtet wurde und wurde während des Eucharistischen Weltkongresses am 5. August 1960 eingeweiht. Bei diesem Anlass waren über 40.000 Menschen zur Mitfeier versammelt. Den Namen der Kapelle „Von der Todesangst Christi“ bestimmte Erzbischof Joseph Kardinal Wendel, wie Neuhäusler schreibt, als „Hinweis auf die Todesangst, unter der in diesem Lager Zehntausende von Insassen jahrelang Tag und Nacht gelitten hatten“.
Eucharistiefeier im Karmel – anschließend Statio in der Todesangst-Christi-Kapelle